当前位置:主页 > 股票配资 > 正文

头寸管理业务流程

发布时间:2019-09-03作者:admin来源:本站原创点击数:

?

  头寸打点营业流程_临蓐/谋划打点_经管营销_专业材料。头寸打点营业流程 头寸打点使命从总体上分为头寸的逐日打点与逐日复核两大症结。 头寸的逐日打点使命又分为头寸的造表与打点、 同国际营业部其他表币帐户的互补以及报 送前台逐日最终现金流量表几个片面; 头

  头寸打点营业流程 头寸打点使命从总体上分为头寸的逐日打点与逐日复核两大症结。 头寸的逐日打点使命又分为头寸的造表与打点、 同国际营业部其他表币帐户的互补以及报 送前台逐日最终现金流量表几个片面; 头寸的逐日复核则是将逐日最终现金流量表中的数据 同我 OPICS 编造中进出的资金数额举办结婚、复核的经过,也是对逐日头寸匡算的再次检 查,提防错报、漏报的帐户透支危害。 第一节 头寸的造表与打点 头寸的造表与打点是以期初余额为基本,对债券本金、利钱确当日产生额、K+中确当日 买卖额、手工必要安排的头寸举办匡算,最终得出我帐户的头寸形态,并依照请求,同国际 营业部其他帐户间举办互补、挑唆的经过。 一、期初余额 从 SWIFT 中下载 MT950 的期初余额,并填入“逐日现金流量表”的相应币种内“上日余 额”项下。 1、光阴区间 周一:跑前一使命周周五至当日; 周二-周五:当日; 2、币种 美元 IRVTUS3N 950 欧元 BOFADEFX 950 港币 HSBCHKHHHKH 950 英镑 BKCHGB2L 950 林吉特 CIBBMYKL 950 泰株 KASITHBK 950 大通帐户 CHASGB2L 950 EURO CLEAR 帐户 MGTCBEBE 950 CEDELL 帐户 CEDELULL 950 纽约银行 帐户 IRVTBEBB 950 二、债券本金、利钱确当日产生额 债券项的安排,要通过数据比较安排、造造 DAILY POSITION REPORT 以及头寸挑唆三 步来告终。 (一)数据比较安排 对 BLOOMBERG 报表中的数据与 JPM、EUROCLEAR 的债券报表数据举办比较。 1. BLOOMBERG 下载报表 LOGIN: WANGDONGHUI PASSWORDS: XIONGMAOXXXX ECF (Expected Cash Flow)→ G(Group Account); HK-ALL → 1→ RPT→ IN PROCESSING? 恭候报表下载完毕,点击 ECF: Expected Cash Flow RPT of Group Account HK-ALL. 若有当日行,点击当日,右键打印。 2、 EUROCLEAR 的债券报表(R59) 表币债券组每天会供给当日债券帐户的新闻报表。盘查 EUROCLEAR 报表中 TO BE VERIFIED 项下当日起息金额,并与 Bloomberg 中的金额作比较,并举办相应安排。 3、大通的债券报表 大 通 会 通 过 邮 件 形 式 , 每 天 发 布 当 日 大 通 债 券 帐 户 的 信 息 报 表 。 查 询 JPM 公 司 ViewsEmailNotification. 发送到大多邮箱中的名称为 Schedule CCB - Treasury - VPR 的邮件,附件名称为 CCB - Cash Projections.xls 的文献,选取 Projected Date, 将当日预估数与 Bloomberg 中的金额作比较,并举办相应安排。 Cash Flow Report 现金流入列的 5、6、7 行永别是债券本金、债券应计利钱、债券票息, 只记载 Bloomberg RPT 里的相对应数据金额,Bloomberg 安排数是 DAILY POSITION REPORT 中的 C4 中的汇总数据,正的计入现金流入,负的计入现金流出。 现金流入与现金流出的 6、7、8 队伍总数相加应为挑唆总数。 (二)DAILY POSITION REPORT ISIN 列是债券名称,凡是从 Bloomberg RPT 里,Security 列能找到详明的债券名称; PTS total(Prin+Int) 列是 Bloomberg RPT 的 Total 列; Coupon(PTS) 列是 Bloomberg RPT 的 Coupon/Dividend 列; JPM/EC Confirm 列是第一个措施:盘算使命中,R59 跟大通债券报表中确认的数据; Difference 列是 JPM/EC Confirm - PTS total(Prin+Int) 的差额; 差额总数汇总到第四行的总数 C4 内。 将表发给以下邮件地点:,wangdonghui/zh/ccb,hu angyanna/zh/ccb。 (三)头寸挑唆 将 JPM/EUROCLEAR 帐户的资金调回 BONYNY。 凡是挑唆债券头寸以 R59 跟大通债券报表为准,预估的金额可能挑唆; 挑唆要行使 MM 挑唆单(债券)Sheet,填写挑唆单; DAILY POSITION REPORT 中: 总数是正的,是可能挑唆的; 总数是负,但单笔有正的,也可能做单笔挑唆; 总数是负,且单笔都是负的,则不做任何挑唆; 三、K+当日买卖额 K+中确当日产生额,由 Spot、FxSwap、Outright Forwards、Iam&Discount 与 Fras 构成。 1、下载数据报表 (右键点击,确认选取项) Applications → Report Manager → Reports → Standard RPT → Cash Flow RPT → A:Market Type: Forex 选取 FxSwaps、Spot、Outright Forwards Money Market 选取 IAM & Discount Other Derivatives 选取 FRAS Properties Files 选取 wdh B:Criteria: 1)Common References Begin Date 输入:T(暗示“today” ,当日)→ 2)Configuration Parameters Include Details √ Basket Currency 输入:EUR → 3)Hierarchy 点击 Folder Grp 输入:CASHFL-ALL → 点击:APPLY ? 2)誊写数据 币种:USD、EUR、HKD&GBP 誊写数额:当日资产、欠债的产生额 誊写挨次:MM、Spot、FxSwap & Outright Forward 3)打印 All 项目下的 USD、EUR、HKD、HKD 当日明细&GBP. 四、手工必要安排的头寸 有些迥殊买卖是必要手工举办安排的。正在安排之前,可能先做一个数据下载。 OPICS 中数据下载 GRSS → 17. SYSTEM SUPPORT 内找到 CASHFL CASH FLOW EXCEPTION 点击 Run Query 记载产生额: PBOCC 当日起息/后一使命日起息的美元买卖; FSPBJ/FZYBJ/FQCSH 等确当日起息美元、欧元、英镑买卖; 1、PBOC 或 PBOCC 前台与 PBOC 或 PBOCC 做的美元询价买卖,金额较大,凡是要提前一天挑唆头寸,告诉我 美元帐户行,收/付美元。 同时正在 Cashflow Report 表内,要将挑唆的头寸相应的显露正在美元对应表中。 2、衍临蓐品 因为衍临蓐品的金额不录入 K+也不进 OPICS,因而,即使有收、付款,要手工安排头寸。 3、净额整理 由公民币结售汇组供给净额整理的金额,将美元金额数填入表中相应项。 4、退款 有时会遇到我该付未付或他行误付的状况,必要安排相应项。 5、同分行买卖不必要举办实践结算的买卖 安排表内相应项。 第二节 帐户间挑唆 正在向国际营业部报送头寸金额后,由其同一对全行头寸举办安排,并给出最终数据。依照 最终数据,举办头寸挑唆。挑唆单分为债券头寸挑唆单与凡是头寸挑唆单。 1. 债券头寸挑唆单 债券帐户的头寸挑唆, 厉重是针对摩根大通银行债券帐户 (CHASNYIVS) EURO CLEAR 、 欧洲整理银行债券帐户(MGTCBEBE)以及 Cedel Bank 债券帐户(CEDELULL)的头寸举办 打点与挑唆。 帐户惟有两个挑唆倾向,一是将各个债券帐户中的美元、欧元挑唆到我处打点的美元、欧 元帐户;二是将我处打点的美元、欧元帐户的资金,遵照必要,挑唆到相应的各个债券帐户 中。 2. 凡是头寸挑唆单 1) PBOCC 即使是 SELL 美元,则提前一天(VALUE DATE-1)发出当日起息(VALUE DATE-1)的 挑唆指令到帐户行,正在当日(VALUE DATE-1)Cashflow Report 表内调减相应美元数;第二 天(VALUE DATE) ,则调增 Cashflow Report 表内相应项。 即使是 BUY 美元,则提前一天(VALUE DATE-1)发出第二天(VALUE DATE)的收款 指令到帐户行,Cashflow Report 表内不做安排。 2) 港币 老是包管我处打点的港币帐户处于不透支形态。 即使长头寸, 则将头寸挑唆到港分行帐户 (PCBCHK) ;即使短头寸,则从港分行帐户(PCBCHK)挑唆相应头寸到我帐户; 3) 美元、欧元、英镑 资债部会宏观上驾驭总体的头寸打点, 这几个帐户要看资债部的数据, 相应的对头寸举办 安排、挑唆。 合于这几个帐户的头寸挑唆,都由我处担任推行挑唆举措。 正在最终头寸报表确定后,报送香港前台买卖室。 第三节 复核 复核职员正在收到头寸报表后,将逐日最终现金流量表中的数据同我 OPICS 编造中进出的 资金数额举办结婚、复核的经过,也是对逐日头寸匡算的再次检验,提防错报、漏报的帐户 透支危害。

????????? ?
?

上一篇:屠宰厂的代理商:上周出现的最高价 并不是肉价的最后疯狂

下一篇:标普500指数跌破关键上升趋势线支撑